Программа

9 июня, четверг. RED loft, СРЕDА (Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр.4)

 

11:30

Welcome-кофе

12:00

Приветственное слово в адрес участников BCS ALGO — 2016

lochov Роман Лохов, Главный исполнительный директор по инвестиционно-банковскому бизнесу и глобальным рынкам BCS Global Markets
12:10

I секция Все о HFT стратегиях

harchenko.jpg Евгений Харченко «Обзор новых технологий Интела, представляющих интерес для разработчиков приложений HFT»
О спикере: технический лидер лаборатории «FasterLab» Интела. За 16 лет работы в Интеле Евгений прошел путь от менеджера проекта в разработке VTune Performance Analyzer до менеджера виртуальной команды инженеров работающих с приложениями HPC и до организатора и технического лидера лаборатории «FasterLab», поддерживающей финансовых клиентов. «FasterLab» была открыта в 2006 году для поддержки HFT как направления. Поддержка подразумевает оптимизацию клиентских приложений и железа и использование новейших технологий, которые Интел собирается выпускать в ближайшем будущем. Среди клиентов «FasterLab» почти все инвестиционные банки из первой двадцатки, многие биржи мирового уровня и множество крупных и средних компаний, производящих ПО для финансового рынка. В настоящее время «FasterLab» также активно работает с Risk Analytics и Big Data.
yarcev Юрий Ярцев «Опыт БКС в области построения low latency инфраструктуры»
О спикере: начав свою карьеру в сфере финансовых информационных технологий в ООО «Атон» в 2004 году, за 12 лет прошел путь от рядового сотрудника поддержки электронных торговых систем до руководителя блока ИТ. В разное время работал CIO/CTO в компаниях Otkritie Capital и БКС (подразделение Global Markets). В этих компаниях разработал и внедрил платформу для электронной торговли, которая эволюционировала из обычной платформы для ручной торговли до высокотехнологической, способной обеспечивать потребности HFT/Algo/Low latency клиентов. С 2010 по 2014 член Информационно-технологического комитета Московской Биржи, и с 2013 по настоящее время член Комиссии по технической политике при Наблюдательном Совете Московской Биржи. В настоящее время, используя большой опыт в сфере построения решений для электронной торговли, занимается проектами развития компании в плане подключения новых сервисов и электронных платформ.
medvedev.jpg Андрей Медведев «Системы претрейда в высокочастотной торговле. Взгляд брокера»
О спикере: в течение последних пяти лет участвовал во внедрении low latency пре-трейд систем в компаниях Ренессанс Капитал и БКС. В настоящий момент, отвечает за развитие риск систем в BCS Global Markets.
arbuzov.jpg Вячеслав Арбузов «Активность HFT на инструментах с различным шагом цены»
О спикере: является автором более 20 статей в области рыночной микроструктуры и финансового моделирования. Кандидат экономических наук. Активный участник сообщества пользователей R и соавтор пакета rusquant. Исследовательские интересы Вячеслава лежат в области рыночной микроструктуры, моделирования и диагностики финансовых пузырей, систем машиного обучения и имитационного моделирования рынка.
14:00

Кофе-брейк

14:30

II секция MFT – новый вид фрикванси стратегий и их преобразование. Чем они отличаются от HFT?

harchenko.jpg Евгений Харченко «Обзор новых технологий Интела, представляющих интерес для разработчиков приложений MFT/Big Data/Machine Learning»
О спикере: технический лидер лаборатории «FasterLab» Интела. За 16 лет работы в Интеле Евгений прошел путь от менеджера проекта в разработке VTune Performance Analyzer до менеджера виртуальной команды инженеров работающих с приложениями HPC и до организатора и технического лидера лаборатории «FasterLab», поддерживающей финансовых клиентов. «FasterLab» была открыта в 2006 году для поддержки HFT как направления. Поддержка подразумевает оптимизацию клиентских приложений и железа и использование новейших технологий, которые Интел собирается выпускать в ближайшем будущем. Среди клиентов «FasterLab» почти все инвестиционные банки из первой двадцатки, многие биржи мирового уровня и множество крупных и средних компаний, производящих ПО для финансового рынка. В настоящее время «FasterLab» также активно работает с Risk Analytics и Big Data.
shulga Константин Шульга «Использование и применение Big Data на Московской Бирже»
О спикере: Константин работает в индустрии рынка ценных бумаг с 2008 года. Начинал карьеру в ЮниКредит Банке, затем в течение трех лет занимался развитием электронной торговли в АТОНе. С июля 2013 года работает на Московской Бирже в должности начальника отдела международных продаж на фондовом рынке и отвечает за развитие отношений с международными клиентами: глобальными банками и брокерами, фондами долгосрочного и пассивного инвестирования, хедж-фондами, а также фондами алгоритмической и высокочастотной торговли.
ivliev Сергей Ивлиев «Блокчейн и рынки цифровых активов»
О спикере: в настоящий момент является Директором российского отделения PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association). Более 16 лет занимается вопросами риск-менеджмента и внедрением систем управления рисками. Доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике, руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Со-основатель и операционный директор инновационной торговой площадки Lykke. Является автором более 50 статей по управлению рисками и финансовому моделированию. Автор книги «Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации» (ИД «Регламент-Медиа»). Сфера научных интересов — количественный риск-менеджмент, построение моделей ценообразования финансовых инструментов и рыночной микроструктуры, блокчейн-технологии. Кандидат экономических наук.
оселедец Иван Оселедец «Тензорные методы решения многомерных задач, методы глубинного обучения (deep learning)»
О спикере: Доктор физико-математических наук, доцент Сколковского института науки и технологий, ведущий научный сотрудник ИВМ РАН. Иван стал доцентом Сколковского института науки и технологий с августа 2013, где он является ведущим научным сотрудником ИВМ РАН. Он работал в Институте вычислительной математики РАН с 2003 года, а начиная с 2013 года – по настоящее время. Исследование Ивана фокусируется на разработке численных методах (матричных и тензорных) для решения широкого спектра многомерных задач.
Основными инструментами являются линейная алгебра, сингулярное разложение, приближение низкого ранга тензоров. Что включает в себя математику, но имеет большой компонент программирования и развития программного обеспечения. Численное решение многомерных задач, как известно, затруднительно из-за проклятия размерности: сложность растет экспоненциально с ростом числа данных. Многомерные проблемы возникают в области физики, химии, биологии и еще продолжают появляться. Квест, чтобы найти что-то общее, что объединяет в себе различные численные методы для многомерных задач. И тензоры и их разложения являются одним из наиболее перспективных подходов.
Иван является автором более 40 изданных и принятых работ в известных журналах по вычислительной математике и вычислительной физике, например SIAM J. Sci. Comput, Computer Physics Communications.
16:30

Фуршет